Выпускница ВШЭ стала призером мирового чемпионата по созданию финансово-математических моделей

Полина Полунина, окончившая в 2012 году бакалавриат факультета математики НИУ ВШЭ, заняла второе место на Summer Alphathon — всемирном чемпионате для студентов и молодых выпускников ведущих вузов по созданию финансово-математических моделей. Конкурс был организован при поддержке инвестиционной компании WorldQuant.

В соревнованиях приняло участие более 5000 человек из 15 стран, в том числе из Китая, России, Индии и США.

«Конкурсанты должны были создавать предикативные финансовые модели, которые могли бы лечь в основу алгоритмов для среднечастотного трейдинга, — рассказывает Полина Полунина. — Для этого нужно было изучать современные научные статьи на тему фундаментального финансового анализа, стохастических и количественных финансов, технических показателей, а затем конвертировать полученную информацию в математические модели. Но не каждая идея из статьи может сработать. Когда ученый пишет статью, он использует некоторые предпосылки, допущения, строит оценки параметров, которые ему не известны. В итоге получается модель, работающая именно на этих предпосылках, допущениях и с конкретными оценками параметров, заданными вначале исследователем или его предшественниками. На практике же на систему в один и тот же момент времени действуют разные силы, т.е. получается многофакторная модель, которую очень сложно оценить. Поэтому каждая модель, созданная для конкурса, тестируется дважды на реальных данных, включая кризисные годы. Когда модель проходит второе тестирование, ей присваиваются очки (от 0 до 1000)».

Полина набрала почти миллион очков, что позволило ей занять второе место среди всех участников. В качестве приза она получила контракт, позволяющий продолжить изучение количественных финансов (Quantitative Finance) в компании WorldQuant в должности исследовательского консультанта, и денежное вознаграждение.

В свою очередь, факультет математики номинировал Полину на премию HSE Alumni Awards 2015 в категории «Красивый дебют» за укрепление имиджа российского математического, экономического и финансового образования (и, в частности, ВШЭ) на международной арене.